进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发

量化投资必备基础知识 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在进入进阶量化交易策略研发之前，系统化梳理全市场多资产类别的微观交…

趋势型策略及模型原理 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在量化交易的策略体系中，趋势跟踪策略（Trend Followin…

均值回复型策略及模型原理 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在量化投资的二元哲学中，如果说趋势跟踪策略是"追随动量、让利润…

配对交易策略及模型原理 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在量化投资的武库中，统计套利（Statistical Arbit…

量化策略研发流程与基本技能 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在专业量化对冲基金与高水平自营交易团队中，一个策略的成功诞生…

常用的量化平台概述及如何选择 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在开展量化交易策略研发时，许多开发者常陷入一个极端误区：耗…

如何量化一个主观策略思路 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在从人工主观交易向程序化量化交易跨越的征途中，绝大多数交易者面…

常用技术指标及指标计算过程 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在量化交易与金融时间序列分析中，技术指标是提取市场特征、过滤…

如何编写指标代码 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在量化策略研发中，指标计算是特征工程与择时信号生成的基础。将数学公式转…

指标的物理意义 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 技术指标并非凭空捏造的神秘曲线，每一个经典指标在物理学与信号处理理论中都…

技术指标的应用技巧 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在实际量化交易中，单一指标的简单金叉死叉往往面临频繁的假突破和洗盘磨…

更多的交易决策 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在单一指标的金叉死叉之外，成熟的量化交易系统依赖多维度组合决策。如何将量…

编写程序去量化一个趋势型技术指标 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在技术分析指标体系中，指数平滑异同移动平均线（Movi…

编写趋势型技术指标的性能评价 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 一个编写完成的趋势指标究竟是有效 Alpha 还是过拟合噪…

交易成本和持仓周期对策略的影响 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在量化交易的物理现实中，交易成本（佣金、印花税与滑点冲击…

股票池策略的原理及基本框架 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 股票池（Stock Pool）是量化多因子选股体系的底层基石…

基于多因子分析的股票池设计与实现 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 多因子量化选股是现代资产管理的核心支柱。本节深入剖析价…

股票池的性能评估 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 构建完多因子股票池后，如何科学评估其有效性？本节深入剖析量化多因子评估…

使用定制化财务因子构建股票池 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 通用行情数据因子极易被市场资金迅速拥挤套利，而基于财务报表…

趋势型策略原理及股票池机制的设计 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 单只标的的趋势策略极易受到个股黑天鹅与长时间盘整磨损的…

趋势型择时信号的设计方法与编程实现 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 趋势择时信号是量化交易系统的大脑。本节系统剖析通道突…

趋势型策略的回测与性能评估 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 策略回测不是简单的收益曲线拟合，而是对策略在历史不同极端情景…

优化趋势型策略的思路及方法 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 过度参数优化是量化策略走向实盘崩溃的最直接原因。如何辨别真 …

量化体系中的风险控制思想 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在量化交易领域，风险控制与资金管理是交易系统能否长期存活并实现…

风险的度量-波动率 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 波动率是金融资产价格最核心的二阶矩特征。在量化体系中，波动率既是风险…

常用的风险控制方法 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 控制风险并非简单地减少交易，而是建立系统化的多维度风控边界。本节深入…

实现止盈止损模块以提高策略性能 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 很多初学者认为止损必然降低策略总收益，但经过严谨量化设计…

策略性能的评估与优化 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 策略回测中漂亮的收益曲线往往隐藏着过拟合与幸存者偏差。本节深入剖析…

探讨波动率与风险的关系 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 波动率是风险，但波动率并不完全等同于风险。在量化投资中，向上的剧…

量化策略中的经典资金管理模型 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 资金管理决定了量化交易者是成为复利奇迹还是走向破产归零。即…

用python编程实现资金管理模块 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 将资金管理理论具象化为高内聚、易扩展的量化代码是工程…

构建一个完善的量化交易策略 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 一个真正具备实盘作战能力的量化交易系统，绝不是几行简单的技术…

趋势型量化策略必备的期货知识 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 期货市场具备 T+0、多空双向、保证金杠杆以及到期交割等独…

期货量化工具介绍 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 期货高杠杆和日内剧烈波动对量化交易软件的执行速度、历史回测精度以及行情…

商品期货趋势型策略原理 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 商品期货由于供需周期的结构性失衡与宏观流动性冲击，具备全金融市场…

用TB编写商品期货趋势型策略（上） 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 TradeBlazer（TB）是国内商品期货量化交易…

用TB编写商品期货趋势型策略（下） 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 单次满仓在趋势行情中无法实现利润最大化。本节深入剖析…

分析优化商品期货趋势型策略的方法思路 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 商品期货品种繁多、波动特性迥异。如何将单一策略拓展…

期货交易策略的注意事项 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 期货交易的高杠杆放大了一切细微的工程缺陷与执行瑕疵。在实战交易中…

均值回复型策略的原理 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 “天下大势，分久必合，合久必分”。在金融市场中，过度反应（Over…

A股市场有没有稳定的均值回复效应？ 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 A 股市场散户交易占比高、羊群效应明显，是否具备比成…

编写一个均值回复型股票量化策略 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 将均值回复理论转化为可盈利的实盘代码，需要精细设计指标偏…

编写多空组合策略进行策略改进 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 纯多头均值回复策略在遭遇系统性单边暴跌（熊市）时，极易发生…

在策略中实现头寸管理进行策略优化 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 均值回复策略的盈亏特征与趋势策略截然不同。价格偏离均值…

套利策略原理及常见套利类型 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 套利交易（Arbitrage）利用资产间由于定价偏差或微观供…

用MC开发一个跨品种套利交易策略（上） 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 MultiCharts（MC）支持多图表（Mul…

用MC开发一个跨品种套利交易策略（下） 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 套利交易虽然波动较小，但一旦遭遇基本面逻辑破裂（…

统计套利之股票配对交易策略 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 单一配对的套利机会随着市场效率提升正在迅速递减。如何从全市场…

实盘中的细节问题：加减仓 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在量化交易的物理实盘中，加减仓绝不是简单修改下单股数，而是涉及…

关于高频交易 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 高频交易（High-Frequency Trading, HFT）充满了神…

如何评价实盘量化策略的性能 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 “不以资产管理目标为依据的策略性能评估，都是耍流氓。”回测与…

量化系统的工作过程及研发流程 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 量化研发不是拍脑袋写代码，而是一套包含假设提出、数据清洗、…

运气or实力 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在随机游走的金融市场中，短期大赚究竟是策略具备真实 Alpha（实力），还…

量化实盘交易需要满足什么条件 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 很多初学者在回测软件中跑出一条漂亮的净值曲线后就急匆匆实盘…

未来函数的坑 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 未来函数（Lookahead Bias / Snooping Bias）是…

实盘数据接口异常的自动报警 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 实盘中“数据断流、价格突发跳变成负数、时间戳倒挂、缺失关键 …

交易系统的压力测试 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 交易系统在平稳市况下运行良好并不代表其能够抵御风暴。2015 股灾流…

自动运行的交易策略，什么时候需要人工干预 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 全自动交易系统并非永动机，完全放任不管与随意伸…

预案准备和实盘心理建设 小象实战讲义 · 进阶量化交易实战：迭代式的量化策略研发 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 量化交易的最高境界是“知行合一”。在完备的代码与硬件之外，成熟健…